Ekonometri II 

GRETL ekonometri programı  (Ayrıca ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

Ders Notları: (Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach )

      

  Slaytlar  

   Handout, 3'lü    

Handout, 6'ly       

Matris Cebiriyle Klasik Regresyon Modeli

MLR

Bölüm 8: Değişen Varyans

ch8

ch8handout3

ch8handout6

Bölüm 9: Model Spesifikasyonu ve Veri Sorunları

ch9

ch9handout3

ch9handout6

Bölüm 10: Zaman Serileri ile Regresyon Analizi

ch10

ch10handout3

ch10handout6

Bölüm 11: Zaman Serilerinde Ek Konular

ch11

ch11handout3

ch11handout6

Bölüm 12: Otokorelasyon

ch12

ch12handout3

ch12handout6

Bölüm 18: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

ch18

ch18handout3

ch18handout6

Ekler:

Appendix A: Matematiksel Araçlar

appendixA

appAhandout3

appAhandout6

Appendix B: Olasılık ve Dağılım

appendixB

appBhandout3

appBhandout6

Appendix C: İstatistiksel Çıkarsama

appendixC

appChandout3

appChandout6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonometri II Alıştırma Soruları 1 (pdf)

Ekonometri II Alıştırma Soruları 2 (pdf)

Diğer Ders Notları:

EKONOMETRİ I DERS NOTLARI

      

  Slaytlar  

   Handout, 3'lü    

Handout, 6'ly       

Bölüm 1: Temel Tanım ve Kavramlar

ch1

ch1handout3

ch1handout6

Bölüm 2: Basit Regresyon Analizi

ch2

ch2handout3

ch2handout6

Bölüm 3: Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin

ch3

ch3handout3

ch3handout6

Bölüm 4: Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama

ch4

ch4handout3

ch4handout6

Bölüm 5: OLS'nin Asimptotik Özellikleri

ch5

ch5handout3

ch5handout6

Bölüm 6: Çoklu Regresyon Analizinde Ek Konular

ch6

ch6handout3

ch6handout6

Bölüm 7: Nitel Değişkenler

 ch7

ch7handout3

ch7handout6

 

 

 

 

 

 

 

 İstatistik Ders Notları: